Lo que nos enseñó el trading en vivo
Nueve meses de órdenes ejecutadas, no simulación. Cómo el registro cambió los stops, el sizing y las operaciones que dejamos de tomar.
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Investigación, señales y estrategia desde nuestra mesa de trading de IA
Mesa con dinero real: 291 señales de mercado cada 4 minutos en 9 activos en Kraken, Binance y OKX. El registro de operaciones incluye costes.
Nuevo VPIN: 90 segundos antes del movimiento →291señales leídas antes de cada compra y cada venta
4 minciclo de decisión completo, día y noche
9activos operados, tres exchanges
Ejecutado en
Kraken Binance OKXSpot en los nueve activos. Futuros en BTC, ETH y SOL.
VPIN: el indicador que detecta el smart money 90 segundos antes del movimiento
Toxicidad del order flow en buckets de volumen. Qué ve VPIN antes de que el precio reaccione y por qué ese tiempo de ventaja es más corto de lo que parece.
Leer la publicación ›Tres defensas, por nombre
La mayor parte de lo que escribimos sobre riesgo viene de estas tres, porque son las partes del sistema que actúan cuando nadie está mirando.
Detector de Stop-Hunt
Lee BTC, ETH y SOL juntos y marca la manipulación coordinada en 60 segundos, para que la mesa no entregue sus stops.
Compras proactivas en mechas
Órdenes limit colocadas a −1,5, −2,5 y −3,5% por debajo de la referencia. Cuando una mecha baja hasta ahí, el fill ya está preparado.
Reposicionamiento automático de la grid
Re-centra el rango cuando el precio se desvía más de un 5%: la diferencia entre una grid operativa y una que se ha quedado atrás.
El índice
Diez publicaciones de la mesa
Mostrando las 10 publicaciones.
Lo que nos enseñó el trading en vivo
Nueve meses de órdenes ejecutadas, no una simulación. Lo que el registro cambió sobre nuestros stops, nuestro sizing y las operaciones que dejamos de tomar.
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El flujo de máquinas deja una firma en el tamaño y la cadencia de las órdenes. Las tres huellas que marcan el final de un tramo impulsado por bots, con nuestros umbrales.
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Toxicidad del order flow en buckets de volumen. Qué ve VPIN antes de que el precio reaccione y por qué el tiempo de ventaja es más corto que el titular.
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El funding perpetuo se cobra se tenga razón o no. Cómo los pagos cada ocho horas reescriben el break-even de una operación apalancada.
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Las curvas de equity más atractivas murieron primero. Qué sobrevivió a 12 meses de pruebas walk-forward y cómo se ve el overfitting desde dentro.
Leer ›Por qué las señales individuales pierden y el consenso multiseñal gana
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Leer ›El sistema no predice: dónde vive realmente el edge
La predicción es el marco equivocado. El edge está en la ejecución, el control de costes y el tamaño de la posición — y aquí se muestra cuánto contribuye cada uno.
Leer ›Diez publicaciones, y la undécima se publica cuando el registro de operaciones nos da algo que merece ser explicado.
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2 La mesa no pronostica precios y el blog no publica objetivos, señales para copiar ni rentabilidades esperadas.
3 Los exchanges se nombran porque la mesa opera en ellos, no por ningún acuerdo de referido.